Plattform & Reporting · Analysen
Risikomanagement
Exposures verstehen. Szenarien betrachten. Grundlagen prüfen.
Positionen & Faktoren
Die Beiträge hinter der Schätzung erkennen.
Wechseln Sie von der Risikoübersicht zu den zugrunde liegenden Positionen und Faktoren. Betrachten Sie Value at Risk und Expected Shortfall zum gewählten Konfidenzniveau zusammen mit den erfassten Beiträgen für den modellierten Teil des Portfolios.
- Risikobeiträge auf Positionsebene prüfen
- Die Faktoren hinter dem modellierten Exposure untersuchen
- Ausgewähltes Portfolio und Berechnung im Zusammenhang betrachten
Szenarien & Vergleiche
Mögliche Auswirkungen veränderter Bedingungen verstehen.
Prüfen Sie Szenarioergebnisse zusammen mit ihren Annahmen. Vergleichen Sie Berechnungen, um Unterschiede im erfassten Risikobild zu verstehen. Das ausgewählte Portfolio und der Modellkontext bleiben dabei sichtbar.
- Szenarioergebnisse für den modellierten Portfolioumfang betrachten
- Gespeicherte Berechnungen vergleichen
- Annahmenbasierte Schätzungen von beobachteten Ergebnissen unterscheiden
Modell & Validierung
Eine Schätzung braucht einen nachvollziehbaren Kontext.
CWM macht Umfang und Grundlage der Risikoberechnung sichtbar. Schätzungen für den modellierten Teil des Portfolios werden vom Gesamtportfoliorisiko unterschieden. So bleiben Lücken in der Abdeckung erkennbar.
- Abdeckung
- Betrachten Sie den modellierten Marktrisikowert zusammen mit dem Portfoliowert. Ein Ergebnis für den abgedeckten Teil wird nicht als vollständige Schätzung für alle Vermögenswerte dargestellt.
- Annahmen
- Berücksichtigen Sie das gewählte Konfidenzniveau, die Modellannahmen und den Berechnungskontext bei der Interpretation von Value at Risk, Expected Shortfall und Szenarioergebnissen.
- Validierung
- Prüfen Sie Modell- und Validierungsinformationen zusammen mit den Ergebnissen. Die Einschränkungen stehen für die Beurteilung zur Verfügung.
Fragen zum gespeicherten Ergebnis stellen.
Private Intelligence kann gespeicherte Risikoergebnisse und ihre Beiträge im autorisierten Portfoliokontext erläutern. Sie nutzt die erfasste Berechnung, statt im Gespräch eine neue Risikoschätzung zu erstellen.
So funktioniert Private Intelligence →